Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
 Oceń wpis
   

W trakcie występowania trendu bocznego mamy do czynienia z krótkotrwałymi wzrostami o małym wskaźniku wzrostu - przez co większość systemów mających zbyt długie czasy reakcji nie jest w stanie określić jednocześnie szybko sygnału zakupu, a potem sygnału sprzedaży. Jeden i drugi sygnał powinien być potwierdzony, bo mając poślizg 2 do 3 dni między decyzją a realizacją nie bylibyśmy w stanie nadążyć za zmianami.

Jak zmieniały się wartości funduszy od marca pokazuje nam poniższy wykres.

Jak widzimy powyżej, od 3 marca WIG20 mieścił się w zakresie wzrostów między -3,5 % a 10,5 % - czyli pełna amplituda wyniosła około 14 %. Fundusze na szczęście dzięki ostatnim wzrostom mieściły się między -1% a 20% (najlepszy). Z zasady zarabianie na tak małych zmianach wartości jest bardzo utrudnione.

Jeżeli ktoś nie ma możliwości opracowania we własnym zakresie optymalnego systemu transakcji dla swoich funduszy, skorygowanego np. do najnowszego okresu ( od początku 2010 roku), sprawdźmy inny prosty system inwestowania stosowany także często na giełdzie.

Na poniższych wykresach widzimy efekty stosowania systemu OPI-max w tym roku. Mamy tam określone momenty konwersji, wartości WIG20 w dniu wystąpienia sygnału konwersji oraz wartość WIG20 w dniu realizacji zlecenia konwersji. W dniach sprzedaży wyliczone są osiągnięte wzrosty od zakupu. Zbyt małe wzrosty przy trendzie bocznym powodują małe zyski.

Dla poprawy efektywności skorygowałem system dla WIG20 do okresu od stycznia 2010 roku. Efekty jego ewentualnego stosowania widzimy na następnym wykresie. Co ciekawe, daje on sygnały zakupu funduszy akcji w tych samych dniach ale przyśpiesza sygnały sprzedaży - dzięki czemu mamy o wiele lepsze efekty na inwestycjach.

Wracając do metody małych kroków - za dzień zakupu funduszy akcyjnych przyjmujemy oczywiście sygnały zgodne z systemem OPI. Moment sprzedaży określamy jednak w inny sposób.

Badamy na bieżąco przyrosty na indeksie WIG20 od dnia w którym nastąpiła realizacja zlecenia konwersji do dnia wystąpienia np. wartości 5 % - po przekroczeniu tej wartości, bez względu na to, co dzieje się na rynkach giełdowych, zlecamy konwersję dla naszych funduszy akcyjnych.

Następny zakup robimy oczywiście znowu zgodnie z sygnałem systemu OPI. Pierwszy sygnał zakupu nastąpił 3 marca a drugi 13 lipca.

Poniższe wyliczenia pokazują jak zmieniały się przyrosty WIG20 i wybranych funduszy w okresie od 3 marca do 7 maja kiedy nastąpiła ich sprzedaż.

Jak widzimy wzrost WIG20 powyżej 5,0 % nastąpił 1 kwietnia i wyniósł w tym dniu 6,8 %. Po 2 dniach po realizacji zlecenia konwersji wzrost WIG20 wyniósł 7,2 % a wzrosty przykładowych funduszy wyniosły od 6,2 do 9,4 %.

Gdybyśmy czekali do sygnału konwersji wg systemu OPI - do 5 maja,  wzrosty były by od -0,7 do +5,1 %.

Następny sygnał konwersji wystąpił 13 lipca.

Po 13 lipca WIG20 przekroczył wzrost o 5 % w dniu 2 sierpnia. W momencie realizacji zlecenia konwersji jego wzrost wyniósł 6,7% a na naszych funduszach od 3,2 do 6,2 %.

Dokonując kolejnego zakupu teraz zgodnie z zoptymalizowaną strategią OPI do roku 2010 - jesteśmy 14 września do przodu o następne 1,1 %.

Ponieważ nie wystąpił jeszcze sygnał sprzedaży zgodnie z systemem OPI-max, obecny wzrost WIG20 wynosi 6, 6 % a wzrosty naszych funduszy wynoszą od 3,7 do 9,7 %.

Teraz zachodzi oczywiście pytanie - czy kontynuować inwestycję czy dokonać konwersji, zadawalając się aktualnymi wynikami ?

System ten ma także inny plus - jeżeli fundusze będą dalej rosły to skorzystamy na tym dalszy wzrost, a jeżeli zaczną maleć - trochę stracimy, ale zostaniemy jeszcze na plusie. Czekając na sygnał systemu możemy niestety zarobić bardzo mało albo nawet stracić, Jest to oczywiście konsekwencją trendu bocznego, kiedy krótkoterminowe wzrosty są niewielkie.

Oczywiście bardzo istotnym elementem jest tutaj  moment zakupu, który powinien być określony koniecznie wg systemu który oznaczy prawidłowy trend.

Komentarze (4)
Trend boczny - czy system OPI... Systemy zarządzania na bazie...

Komentarze

2013-08-16 06:44:57 | *.*.*.* | banki_
Re: Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach. [0]
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco? skomentuj
2010-09-16 10:42:01 | 193.188.253.* | inwes
Re: Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach. [2]
Powyższa strategia jest dobra ale tylko na danych styczeń-wrzesień 2010, bo np. w
okresie sierpień-grudzień 2009 nie dałaby pozytywnych rezultatów.

Cały problem tkwi w tym że nie wiemy czy zastosować taką strategię krótkoterminową
czy np. OPI-max od początku do końca dlatego że nikt nie wie jaki kształt przybierze
wykres kursu WIG20 dla następnych okresów.

Dobra strategia to taka która dawałaby sygnał iż przez jakiś czas np. poruszamy się
taktyką małych kroków a nie pełną strategią OPI-max czy OPI80 i odwrotnie. Ale to
chyba pozostaje w sferze marzeń.

Dzisiaj wiemy że do końca 2009 lepsza była OPI-max a od początku 2010 taktyka małych
kroków, ale kto wiedział jakie parametry przyjąć dla taktyki małych kroków skoro nie
mieliśmy przyszłych danych (a teraz je mamy i już wiemy). Obecnie nie mamy gwarancji
że ta krótkoterminowa strategia trendu horyzontalnego opracowana na danych z 2010
będzie się dalej sprawdzać.

Myślę że z dwojga złego chyba lepiej trzymać się jednej strategi która ma dłuższą
historię (bardziej sprawdzona). Trzeba przyznać że okres do inwestowania jest teraz
trudny i niepewny. Miejmy nadzieję że za kilka miesięcy skończy się ten nieprzyjazny
trend i strategia OPI (myślę że bardzo dobra) będzie pomagać w wypracowaniu dużych
zysków. skomentuj
2010-09-17 19:47:48 | 89.74.67.* | kwadrat5
"inwes" sformułował zasadniczy problem: brak jest sygnału informującego, jaka
taktyka jest zalecana na najbliższy okres (3 m-cy, 6 m-cy) - czy taktyka małych
kroków czy pełny OPI-max.
Może ktoś coś zaproponuje ?
Ja osobiście uważam, że powinien to sygnalizować wskaźnik skonstruowany jako
funkcja kilki parametrów dotyczących głównie gospodarki USA:
w = f (stopa bezrobocia, sprzedaż detaliczna, stan rynku nieruchomości,
nastroje
przedsiębiorców, nastroje dotyczące wypłacalności państw strefy euro)
Kiedy rośnie gospodarka USA i obawy o wypłacalność np. Grecji są umiarkowane, to
rosną giełdy - i odwrotnie. skomentuj
2010-09-16 15:45:33 | 89.74.238.* | intelekt2
A czy można prosić o "wyliczenie" jak sprawdziłaby się ta strategia "małych
kroków" (choć to pewnie też strategia OPI tylko ze z nieco bardziej zawężonymi
granicami) przy aktywnej inwestycji na parze funduszy akcjiunidolar w badanym
okresie ?

Podejrzewam że dałoby to całkiem konkretny zysk :) skomentuj
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?