Narzędzia inwestora w funduszach – Ranking funduszy
 Oceń wpis
   

 We wpisach Jak wybrać fundusze ? wskazywałem sposób wykorzystywany w systemie OPI do wyboru najlepszych funduszy do naszego portfela. Wykorzystujemy tam specjalnie utworzony wskaźnik WKA, który charakteryzuje zachowanie się danego funduszu w ostatnim roku analizując kilka okresów tego roku przy różnej ich wadze. Wskaźnik ma wartość relatywną czyli pozycja danego funduszu określana jest w porównaniu do tego samego wskaźnika dla innych funduszy w tym samym okresie.

Wybór funduszu wybierany był więc zależnie od wartości tego wskaźnika ale po sygnale KUP wygenerowanego przez stosowany system, np. system OPI SuperTrend.

Efektywność stosowania systemu OPI SuperTrend dla poszczególnych funduszy w wybranym okresie (np. w tabeli badamy wynik funduszu od 1-01-2013 roku), czyli osiągnięty zysk lub strata, zostały umieszczone w pierwszej kolumnie Tabel dostępnych dla każdego klienta. Możemy więc szybko sprawdzić jaki wynik można było osiągnąć na danym funduszu stosując dla niego sygnały generowane przez system. Druga kolumna SupT Fund to wynik jaki ma obecnie fundusz od swojego ostatniego sygnału KUP.

Przykładowe zestawienia pokazuję poniżej:
Fundusze akcyjne krajowe dostępne w TU Skandia

Fundusze akcyjne zagraniczne dostępne w TU Skandia

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU AXA

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU Aegon

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU Generali

Wyniki w Tabelach pokazują jakie potencjalne możliwości mieliśmy przy wykorzystaniu systemu OPI SuperTrend. Jednak jak to zawsze bywa w praktyce nie jest to tak łatwe do osiągnięcia w szczególności przy jednoczesnym pilnowaniu kilkudziesięciu funduszy. Okazało się, że do tworzenia optymalnego portfela przy wykorzystaniu funduszy zagranicznych nie wystarczą tylko sygnały KUP i wskaźnik WKA w portfelu możemy wykorzystać maksymalnie 10 funduszy a do wykorzystania mamy ich kilkadziesiąt i sygnały kupna są w bardzo różnych terminach.  Wykorzystując 10 funduszy uśredniamy swój wynik i zamiast zbliżać się do maksymalnych możliwości mamy wynik pośredni z najlepszego i najgorszego wybranego funduszu.

Pracowaliśmy więc dalej w poszukiwaniu metody umożliwiającej prawie automatyczne wskazywanie potencjalnie najlepszych funduszy w danym okresie. Jeden cel to dobór odpowiednich funduszy do portfelu a drugi, to podmiana najsłabszych funduszy w portfelu na pojawiające się lepsze fundusze.

Wstępnym etapem jest tzw. Ranking funduszy, który wykorzystuje przy doborze funduszy do portfeli oprócz wskaźnika WKA  jeszcze inne parametry i wskaźniki. Oprócz wcześniej obliczanych wskaźników dodano nowy WTK (wskaźnik trendu krótkoterminowego), który także warunkuje wskazanie funduszu do portfela.

Tak wyglądały np. wskazania rankingu w styczniu 2015 roku w TU Skandia dla jednego z produktów.

O wskazaniu funduszu do fazy (3) kupuj decyduje wartość wskaźnika WKA (1) czym wyższa wartość WKA  tym wyżej fundusz jest ustawiony w Rankingu. Warunkiem dodatkowym jest, aby wartość WKA dla danego funduszu była wyższa od wsk. WKA dla indeksu WIG oraz wartość wskaźnika WTK powinna być wyższa od określonej wartości (np. tutaj 3%).

Pierwsze 4 fundusze mają specjalne wskazania łapek OK (4) do umieszczenia funduszu w naszym portfelu ale kupić można każdy ze wskazaniem kup w kolumnie Fazy (3).

Powyższy Ranking funduszy szybko wskazuje nam sytuację funduszy w danym dniu czy są fundusze godne zainteresowania w danym okresie, co mamy robić z funduszami które nas interesują (różne fazy kup, sprzedaj, obserwuj, uważaj) itp.

Wstępne analizy automatycznego doboru funduszy potwierdzają przyjęte założenia. Dla np. pierwszej dziesiątki Wyników dla funduszy agresywnych zagranicznych TU Skandia średni wynik wynosi 46,4% - wynik automatu wyniósł dla tego okresu 36,2%. Analogicznie dla TU Aegon przy średniej dla pierwszej dziesiątki wyniku 81,9% - wynik automatu wyniósł 55,4%.

Ranking ponadto umożliwia ograniczenie ilości analizowanych funduszy do wybranych przez nas przez zaznaczenie w kolumnie M monitorowania funduszu.

O innych nowych narzędziach w następnym wpisie.
 
 
 
 
Komentarze (0)
Moja własna emerytura 2 - jak... Narzędzia inwestującego w...

Komentarze

O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?