Jak wybrać fundusze, które zarobią najwięcej? Część 2
 Oceń wpis
   

 

Po wielu miesiącach głębokiej bessy w latach 2007-2008, 23 marca 2009r. system OPI-WIG wygenerował sygnał zakupu funduszy akcyjnych.



Z poprzedniej części artykułu wiemy, że wybór funduszy akcyjnych po ostatnim sygnale w czerwcu tego roku nie był sprawą łatwą. W zależności od wybranego kryterium mogliśmy wybrać fundusze których jednostki straciły kilka procent lub fundusze które zarobiły 9,2% w ciągu 5 miesięcy.

Przenieśmy się więc do marca 2009r. i sprawdźmy jak wytypowalibyśmy fundusze opierając się ponownie na wskaźnikach wzrostu 6 i 12 miesięcznym oraz na wskaźnikach WM, WKA i DMax z systemu OPI

W dniu wystąpienia sygnału dysponowaliśmy notowaniami z 20 marca 2009r. Poniżej widzimy fundusze, które osiągnęły najlepsze wyniki za ostatnie 6 i 12 miesięcy, w tym przypadku są to te fundusze, które miały najmniejszą stratę:


wg najlepszych dla 6m

 

wg najlepszych dla 12m


Postanowiłem również sprawdzić ideę zaproponowaną w komentarzu pod pierwszą częścią artykułu przez jednego z naszych abonentów. Pomysł polega na tym, aby wybrać fundusze, które straciły najwięcej w okresie bessy, zakładając że skoro tak dużo straciły to inwestują bardzo agresywnie i gdy zacznie się hossa to te fundusze zarobią najwięcej.

Poniżej mamy więc listę funduszy, które w okresie bessy poniosły największe straty:

wg najgorszych dla 12m


Teraz sprawdzamy jeszcze co proponują wskaźniki OPI:

wg najlepszych dla WM

 

wg najlepszych dla WKA

wg najlepszych dla DMax



Wskaźniki OPI wytypowały 4 te same fundusze (tylko w innej kolejności). Ponadto wskaźniki WM i WKA wytypowały Allianz Selektywny (d. Budownictwo 2012) a DMax zaproponował Novo Akcji.

Sprawdzamy wyniki
Przenieśmy się teraz o 3 miesiące do przodu i sprawdźmy jakie wyniki osiągnęły wybrane przez nas fundusze do 22 czerwca 2009r. Na poniższym rankingu od góry widzimy fundusze, które w ciągu 3 miesięcy od wygenerowania sygnału zarobiły najlepiej (wskaźnik OPI WIG określa ile dany fundusz zarobił lub stracił od ostatniego sygnału OPI dla indeksu WIG). Od góry najlepsze fundusze, na dole najsłabsze:

Liczbami w kolorowych kółkach zaznaczyłem fundusze wytypowane przez poszczególne wskaźniki w dniu wygenerowania sygnału 3 miesiące wcześniej.

Nad tabelą czerwonym kolorem dopisałem średnie zyski osiągnięte przez portfele wytypowane przez dany wskaźnik. Fundusze wybrane przy pomocy wskaźników OPI osiągnęły średni zysk 20,3%, a fundusze wybrane przy wykorzystaniu wskaźników wzrostu zarobiły 10,9 i 9,9%, czyli niemal o połowę mniej.

Pozostało nam jeszcze sprawdzić pomysł Pana Pawła, aby dobrać fundusze, które najbardziej straciły podczas bessy. Fundusze wytypowane tym sposobem zaznaczyłem po prawej stronie w kolumnie Data wyceny kółeczkami żółtego koloru. Wynik jest zaskakujący - portfel taki zarobiłby aż 14,4%, czyli mniej niż portfele OPI, ale wyraźnie więcej niż portfele budowane w sposób standardowy.  Panu Pawłowi gratuluję pomysłu.


PODSUMOWANIE

Inwestowanie w fundusze wiąże się podejmowaniem 2 rodzajów decyzji: KIEDY i w CO inwestować. Nasze przyszłe zyski są ściśle uzależnione od kryteriów jakimi będziemy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Wybór funduszu w oparciu o jego wyniki historyczne nie jest zbyt efektywnym sposobem pomnażania pieniędzy i może prowadzić do wyboru najgorszych funduszy na rynku.

Różnica między wynikami jakie osiągnęły fundusze dobierane metodą OPI, a tymi dobieranymi przy pomocy wskaźników wzrostu jest bardzo duża. Jeśli w marcu 2009r. w dniu wygenerowania sygnału mielibyśmy zaledwie 10 tys zł inwestycji, to wybierając w tym dniu fundusze metodą OPI zyskalibyśmy 1000 zł więcej w ciągu 3 pierwszych miesięcy w porównaniu gdybyśmy inwestowali bez OPI. A przecież inwestujemy zwykle na całe lata i znacznie większe kwoty.

Oczywiście pozostaje nam jeszcze weryfikacja naszych funduszy w portfelach w trakcie inwestycji, ale to temat na osobny artykuł.

Uruchomiliśmy w tym tygodniu możliwość pozostawiania komentarzy na blogu pod artykułami, więc zachęcam do dyskusji.

Komentarze (0)
Jak wybrać fundusze, które... Moja własna emerytura - jaki...

Komentarze

O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?