Narzędzia inwestującego w funduszach–system stop loss
 Oceń wpis
   

 Dla prowadzenia aktywnego inwestowania w funduszach niezbędne są dwa podstawowe narzędzia:

- zestaw wskaźników umożliwiających dobór optymalnie najlepszych funduszy,

- system do określania najbardziej dogodnych momentów do zakupu i sprzedaży funduszu.

Przykład pierwszych narzędzi przedstawiłem we wcześniejszym wpisie.

Różnymi systemami przydatnymi w inwestowaniu w funduszach zajmę się dzisiaj.

Podstawowym i chyba najczęściej stosowanym systemem określającym kiedy powinniśmy sprzedać nasz fundusz jest tzw. kroczący stop loss. Analogicznie dla zakupu funduszu możemy określić przy jakiej wielkości wzrostu od minimalnej wartości notowania chcemy otrzymać powiadomienie stop buy. Dalej możemy wykorzystać prosty stop loss czyli określamy poziom straty od wartości notowania funduszu w chwili jego zakupu lub przy rozszerzonych jego możliwościach od dowolnej osiągniętej już wartości funduszu. Jeżeli chcemy mieć sygnał, że nasz fundusz zarobił już określoną wartość osiągnął założony przez nas wzrost w %, stosujemy tzw. stop profit.

Dla bardziej zaawansowanych inwestorów mogą być powiadomienia o przekroczeniu założonych przez nas poziomów wsparcia i oporów dla obserwowanego funduszu.

 

Kroczący stop loss i stop buy.

 

Zasada działania narzędzia kroczący stop loss.

Po zakupie funduszu zgodnie z sygnałem 10 września system zaczyna analizować notowania funduszu. Szuka następujące z czasem nowe maksima i od nich ustawia poziom sprzedaży obniżony względem lokalnego maksimum o ustawiony Próg sprzedaży np. -6%.

Graficznie mamy wskazane te poziomy na rysunku w pozycjach (2) i (3), dalej (4) i (5) oraz (6) gdzie mamy ostatnie maksimum przed sygnałem sprzedaj powstającym w momencie obniżenia się wartości notowania funduszu poniżej poziomu sprzedaży (7) o wartości maksimum (6) pomniejszonego o 6 %. Sygnał sprzedaży został wygenerowany 12 grudnia (8) a wynik w tej transakcji (9)  wyniósł  5,8%.

Przy pomocy systemu kroczącego stop loss możemy określić maksymalną stratę od ostatniej maksymalnej wartości notowania naszego funduszu po jakiej chcemy otrzymać sygnał wygenerowany dla takiego założenia.

Narzędzie do ustawiania kroczącego stop loss.

Wybieramy interesujący nas fundusz (1) oraz system TrailingStop (2) czyli kroczący stop loss..

Dla domyślnych wartości stop loss (tutaj Próg sprzedaży = -4%) i stop buy (Próg kupna = 4%) otrzymujemy wykres z generowanymi sygnałami do tej pory i wynikiem (6) jaki uzyskał by fundusz w okresie od 1-01-2012 (6) dla zakładanych przez nas parametrów.

Wynik stosowania naszego systemu(6) liczony jest dla notowań przesuniętych o 2 dni od wystąpienia sygnału jako okres potrzebny na realizację naszego zlecenia.

Aby zmienić parametry Próg sprzedaży i Próg kupna klikamy na funkcję Edytuj (obok Progu kupna (9)) i możemy wpisywać swoje wartości.

W pozycji Próg sprzedaży (10) wpisujemy np. -3 oraz w pozycji Próg kupna (11) np. 2 oraz klikamy funkcję Testuj (12). W pozycji Wynik od 2012-01-01 (13) otrzymujemy wynik naszego funduszu dla zakładanych parametrów (-3,2).

Wpisując kilkakrotnie różne wartości Progów sprzedaży i kupna możemy ocenić najbardziej pasujące wartości dla zmienności notowań naszego funduszu.

Wprowadzając zbyt małe wartości okaże się, że mamy np. dobry wynik, niskie transakcje stratne ale zbyt dużo sygnałów. Wprowadzając zaś duży próg sprzedaży będziemy mieli po drodze dość wysoko stratne transakcje ale w końcowym efekcie wynik będzie zdecydowanie najlepszy. Od nas i naszej odporności na chwilowe straty będzie zależała decyzja o poziomie przyjętych wartości stop loss.

Dla parametrów (-6,4) mamy wyniki jak niżej. Oceniamy wynik i np. ilość sygnałów i poziom stratnych transakcji.

 

Zakładając ostatecznie określone wartości progu sprzedaży i Progu kupna klikamy na funkcję Zapisz (14). Od tego momentu system będzie nam monitorował wybrany fundusz i w chwili wygenerowania się sygnału Sprzedaj czy Kupuj otrzymamy o nim  informację na naszego maila.

W następnym wpisie dalsze systemy.
Komentarze (0)
Narzędzia inwestora w funduszach... Jakie fundusze w listopadzie w...
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?