Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?
 Oceń wpis
   

Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?

Ostatnie kilka lat mamy bardzo zmienne i  niekorzystne notowania na rynkach funduszy krajowych. Trend mamy najczęściej boczny a okresy wzrostów na tyle krótkie, że trudno jest zarobić więcej niż np. 5%.

Dla przykładu zastosowania dodatkowych narzędzi wykorzystaliśmy notowania dla indeksu krajowego WIG. Mamy tutaj okres od początku 2013 roku i 7 pełnych transakcji  w których mamy dwa pozytywne wyniki - w transakcji nr 3 mamy zysk 6,2 % i w transakcji nr 7 mamy zysk 5,4 %.


WIG od 2013 do 1-03-2016 wykres

Jednym z prostszych narzędzi umożliwiających poprawę skuteczności systemu jest zastosowanie dostępnych w ramach naszego portalu narzędzi stop loss i take profit - czyli wykorzystanie ograniczenia straty zaraz po zakupie funduszu ( w systemie SuperTrend mamy wbudowany kroczący stop loss) i zakończenie transakcji po osiągnięciu określonego zysku.

Narzędzie to widzimy poniżej - dostępne jest po każdym kliknięciu na nazwę funduszu. Po wybraniu funkcji (1) StopLossTakeProfit i aktywacji wykresu (2) klikając na pozycję Edytuj będziemy mogli dobrać dla naszej transakcji poziom StopLoss i TakeProfit  z określonym dniem zakupu (3). Poniżej mamy przykład aktywowania narzędzi StopLoss i TakeProfit dla transakcji dla indeksu WIG z sygnałem zakupu w dniu 27 Luty 2015 roku (patrz na wykres powyżej - transakcja nr 7 od 27 lutego 2015 roku).

Wybieramy np walor WIG, tutaj aktywujemy narzędzie StopLossTakeProfit (1) i klikamy na pozycję Edytuj(2). Teraz możemy wpisać datę zakupu naszego waloru (3) - czyli np dwa dni po sygnale kup (27 luty) wypadło na 3 marca. Dalej wprowadzamy wartość StopLoss do pozycji Ogranicz stratę [%] (4) - wartość -2,5% i wartość TakeProfit do pozycji Realizuj zysk [%] (5) - wartość +8%. Dalej klikamy pozycję Testuj (8) - na wykresie pojawią się dwa poziomy: (5) poziom StopLoss i (7) poziom TakeProfit. Po przekroczeniu wartości notowania naszego waloru poziomu TakeProfit (10) otrzymujemy powiadomienie o występującym sygnale (pozycja (1) StopLossTakeProfit na żółto i opis ON). Analogicznie otrzymali byśmy powiadomienie przy przekroczeniu poziomu StopLoss. Nie wyłączając tego narzędzia otrzymamy takie sygnały jeszcze 8 maja, 18 maja i 21 maja. Zakładając, że sprzedamy walor po pierwszym sygnale 27 kwietnia zamknie nam się transakcja po 2 dniach 29 kwietnia z zyskiem 7,2%. Bez tej funkcji mieliśmy wynik 5,4%.

WIG stoploss+takeprofit

Podobnie postępując przy każdej transakcji będziemy mieli wyniki jak w Tabeli nr 2 niżej.


Poniżej mamy wyniki transakcji dla samego systemu SuperTrend w Tabeli nr 1 i z zastosowaniem dodatkowo narzędzi StopLoss i TakeProfit w Tabeli nr 2. Zysk skumulowany liczony jest dla wartości początkowej inwestycji 10 000 zł.

tab1 + tab2

Jak widzimy powyżej Stopa zwrotu narastająco dla badanych 7 i rozpoczętej 8 transakcji wyniósł 10,4%. Przy zastosowaniu narzędzi StopLoss i TakeProfit wynik narastający wynosi 22,9%. Dzięki funkcji TakeProfit skorzystaliśmy na zysku w transakcjach nr 2 (6,98% zamiast 2,34%), nr 6 (6,53% zamiast 1,61%) i nr 7 (7,03% zamiast 5,43%). Skorzystaliśmy więc w transakcjach typu Long(profit) - tam gdzie osiągaliśmy w trakcie transakcji zysk co najmniej 7%. Transakcja typu Long(max loss) nr 4, czyli z wykorzystaniem StopLoss dała nam korzyść tylko z -2,21% do -2,05%.

Przedstawiliśmy tutaj efekt zastosowania do aktualnego optymalnego systemu SuperTrend narzędzi StopLoss i TakeProfit. Zysk wzrósł nam przeszło dwukrotnie.

wykres 1+2

Jak zmieniała się narastająca stopa zwrotu dla tego przypadku mamy pokazane na powyższym wykresie.

A co, gdybyśmy parametry systemu SuperTrend od razu dobrali z parametrami StopLoss i TakeProfit ? Wyniki takiej operacji pokazujemy dalej. Dla optymalnych parametrów mamy wyniki w Tabeli nr 3. Mimo ograniczenia StopLoss pojawiła się strata w przed ostatniej transakcji -4,44%.

tab 3 + tab 4

Ilość transakcji zwiększyła się z 8 do 11. Wynik Stopy zwrotu narastająco wzrosła z 22,9% do 35,9% - czyli mamy dalszy wzrost o 57% i w sumie do wyniku pierwotnego 10,4% mamy wzrost około 250%. StopLoss zmniejszył się do -2,5% a TakeProfit zwiększył się do +8%.

wykres 3+4

System powyższy musi być zastosowany razem ze StopLoss i TakeProfit bo gdybyśmy ich nie stosowali razem wynik inwestowania zmalał by do 5,5% (Tabela nr 4 i niebieska krzywa na wykresie).

Analizując większą ilość walorów i w dłuższych okresach czasowych efekty zastosowania narzędzi StopLoss i TakeProfit są oczywiście bardzo różne - od bardzo zyskownych po nie dających korzystnych efektów. Mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą jaką musimy pamiętać dla rynków finansowych - wszystkie narzędzia pomagają jedynie w osiąganiu lepszych wyników ale nie gwarantują wyeliminowania całkowicie ryzyka - prędzej czy później w niektórych transakcjach będą występować straty, ale efekty stosowanej strategii powinniśmy rozliczać co najmniej po 3 latach inwestowania w funduszach. Ponadto trzeba pamiętać, że rynki są zmienne i co jakiś okres trzeba dostosowywać do nich nasze systemy - w tych okresach przejściowych występuje najczęściej większe ryzyko strat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Jakie fundusze w listopadzie w...
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?