Jakie fundusze w listopadzie w mBanku i Multibanku
 Oceń wpis
   

Jakie fundusze w listopadzie w mBanku i Multibanku dały zarobić najlepiej ... 

Listopad mieliśmy bardzo trudny do inwestowania. Polski rynek to praktycznie ciągłe spadki a rynki zagraniczne działały z dużą zmiennością. Najlepiej sprawowały się najbardziej ryzykowne rynki - Turcja, Chiny, Rosja i fundusze krajowe typu short.

Analizując fundusze dostępne w mBanku popatrzmy w Tabelach jakie fundusze pozwalały najlepiej zarobić w listopadzie.

Tabela dla najlepszej 10 funduszy akcyjnych dla wzrostów za 1m (1 miesiąc) w listopadzie:

 

 

Największy wzrost miał Quercus Turcja 9,68%, dalej Quercus short 6,81% i Altus short 5,77%. Niestety fundusze TFI Quercus są osiągalne dla małej grupy inwestorów - pierwsza wpłata w mBanku wynosi 20 tys zł dla Quercus Turcja lub 200 tys zł dla Quercus short.

O wiele tańszą alternatywą jest Altus short, pierwsza wpłata wynosi 1 tys zł.

Fundusze typu short zarabiają na spadkach i dlatego są najlepszym wyborem dla okresów spadkowych na giełdzie na której inwestują - oba przedstawiane fundusze typu short inwestują na naszej giełdzie.

A ile te fundusze pozwalały zarobić wykorzystując nasz system OPI SuperTrend ?

Quercus short:

W okresie od 25 V do 10 IX pozwolił zarobić 10,4%, od 23 IX do 8 X stracił 2,7% a od 28 X zarobił do 15 XII 14,7%. Dodając te wzrosty mamy w sumie 22,5%. Narastająco w rachunku składanym mamy zysk 23,3%.

 

Altus short w okresie od 25 V do dzisiaj zarobił 24,0 %.

 

Quercus Turcja w okresie od 5 X do 26 XI pozwolił zarobić 13,3%. Następne krótkie wejście od 1 do 4 XII dało by już stratę 4,1%.

Mimo ryzykownego rynku w okresie od 1-01-2012 roku wykorzystując system SuperTrend można było zarobić na tym funduszu 43,9% przy zmianie wyceny na tym funduszu w tym okresie -13,7%.

 

Następnym funduszem, który miał spory wzrost w XI jest Investor Rosja.

O ile miał w XI wzrost 5,28% to jednak przy wyjściu z niego zgodnie z systemem wynik już mamy ujemny -1,3%. Jest to przykład ryzykownego rynku. Wskaźnik bezpieczeństwa WB dla tego funduszu wynosi -10,2%.

 

Kolejny fundusz to reprezentant rynku amerykańskiego MetLife Akcji Amerykańkich. W listopadzie miał wzrost 4,58%. Na koniec listopada od sygnału kupna 2 X miał zysk 10,1 %. Jednak po korekcie początkiem grudnia w efekcie sprzedaży 11 XII dał zysk 4,4%. Patrząc na wyniki tego funduszu za ostatni rok - a rynek amerykański w tym okresie był raczej wzrostowy ale z kilkoma korektami, widzimy, że po zarobku 24,3% za okres od 20 X 2014 roku do 25 III 2015 mieliśmy straty -3,1%, -6,9% i -4,4%. Od stycznia 2012 roku SuperTrend pozwolił zarobić na tym funduszu 52,7%.

 

 

Kolejny ciekawy fundusz to PKO Technologii i Innowacji Globalny - dał zarobić przez ostatnie 4 lata 47,5%. W listopadzie miał wzrost 3,51%. Jednak po korekcie początkiem grudnia po sygnale sprzedaży 11 XII dał stratę -4,0%.

 

Pozostałe fundusze z pierwszej dziesiątki największych wzrostów w listopadzie mamy w Tabeli.
 
Dwa podstawowe wnioski to:
- najlepsze zyski pozwalały uzyskiwać fundusze krajowe typu short,
- wzrosty danego funduszu w określonym czasie nie zawsze przekładają się na jego zyski w naszym portfelu - najpierw trzeba go wybrać z pośród wielu dostępnych, potem kupić w dogodnym dniu a w końcu w odpowiednim dniu sprzedać go.
 
 
 
 
Komentarze (0)
Ile można było zarobić na funduszach krajowych bez OPI.
 Oceń wpis
   

 Jak łatwo zauważyć w ostatnim poście, założenia do analizy wzrostu wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych krajowych, lub inaczej wzrostu stóp zwrotu osiągniętych przez te fundusze, w okresie od 2 marca 2009 roku do 20 lipca 2011 roku to raczej hipotetyczne dane dla których można było uzyskać największe wzrosty.

Przyjęta data 2 marca to dzień w którym rozpoczął się okres wzrostów i zakończyła się bessa.

O tym wiedzieliśmy jednak dopiero po kilku miesiącach. Datę końcową analizy 20 lipca przyjęto dla daty wygenerowanego sygnału sprzedaży jednostek przez OPI skorygowaną o dwa dni na realizację zleceń umorzenia jednostek. Zdecydowane spadki rozpoczęły się 2 sierpnia.

Rzeczywisty sygnał zakupu funduszy akcyjnych wygenerowany został 18 marca 2009 roku – tyle czasu uplynęło aby system OPI wygenerował ten sygnał a nastąpiło to już przy wzroście 5,2 % indeksu WIG.

 

Powyżej mamy wykres pokazujący jakie stopy zwrotu uzyskały fundusze przy zakupie ich 20 marca stosując system OPI (zielony pasek) i nie stosując żadnego systemu (czerwony pasek) ale także zakładając ich zakup 20 marca, na dzień 5 września 2011 roku.

Mediana dla wszystkich analizowanych funduszy przy wykorzystaniu systemu OPI wyniosła 68,7 % a bez stosowania OPI 48,2 %. Nie stosując systemu OPI jesteśmy więc około 20% do  tyłu.

Jak działa efekt stosowania systemu OPI w czasie zobaczmy na innych wykresach.

 

 

Powyzej mamy przebieg wartości indeksu WIG (linia czarna) oraz efekt stosowania systemu OPI od 20 marca 2009 roku do 5 września 2011 roku.

Zielone obszary to okres posiadania funduszy akcyjnych a żółte funduszy bezpiecznych.

Możemy się zastanawiać na ile potrzebne były dwa wejścia w fundusze bezpieczne  w 2010 roku. Zależy to oczywiście od parametrów jakie zastosujemy dla naszej „wstążki” – jej szerokość decyduje o przyjętej tolerancji dopuszczanych strat. Stosowana obecnie wstążka ma optymalną szerokość. Aby ominąć wyjścia z funduszy akcyjnych w 2010 roku musieli byśmy rozszerzyć szerokość wstążki do odpowiedniej wartości. Efekt końcowy nie jest jednak pozytywny.

Optymalne parametry dały zysk 91,5% a przy nowej szerokości wstążki ominęliśmy cztery konwersje ale sygnał na początku sierpnia był zbyt późny i w efekcie nasz zysk wyniósł by 77,1 %, czyli był by gorszy o 14,4 %.

 Wykres dla tej opcji mamy ponizej.

 

Widzimy tutaj, że każda zmiana parametrów systemu ma bardzo duży wpływ na końcowy wynik naszej inwestycji. Ominięcie kilku konwersji które w efekcie były „mylne” może w przypadku wystąpienia dużych spadków spowodować zdecydowanie większe straty.

Ja nazwał bym te małe straty wynikające z „mylnych” wyjść kosztem własnym jaki trzeba ponieść stosując stałe systemy, aby uchronić się o wiele większych strat w trafionych konwersjach.

Jeszcze lepiej możemy zobaczyć działanie efektu systemu w czasie na wykresach obejmujących lata 1999 do 2011.

Dla lepszej widoczności podzieliłem okres od 1999 roku do dzisiaj na dwie części. Trochę zaburzyła się proporcja ale dla nas najważniejszy jest stosunek wartości portfela (wysokość obszarów zielonego i żółtego) do wartości indeksu (linia czarna).

 

 

Jak widzimy największe efekty stosowania systemu OPI mamy w okresach większych spadków.

Stwierdzę nawet, że czym większe okresowe spadki (najlepiej co najmniej kilku miesięczne) na rynkach finansowych tym więcej możemy zarobić stosując system OPI.

 

Komentarze (0)
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?