OPI jako uniwersalne narzędzie do optymalizacji strategii.
 Oceń wpis
   

OPI - Optymalny Plan Inwestowania jest metodą - narzędziem, umożliwiającym dobranie optymalnej strategii dla  inwestowania w fundusze bazując na innych instrumentach rynkowych.

Dokładniej, metoda OPI bazując na zmienności WIG20 lub sWIG80 umożliwiła, przez dobranie określonych parametrów - opracowanie średnich kroczących z tak dobranej liczby sesji i dobranymi warunkami granicznymi określającymi momenty konwersji, osiąganie najwyższych rentowności przy określeniu liczby konwersji w roku.

Jest to metoda symulacyjna która umożliwia dla kilku zmiennych parametrów badać oczekiwane rentowności. Kwestią jest tylko podstawienie badanych wzajemnie zmiennych i określenie ich współzależności w postaci efektu rentowności.

Jak można się domyślić następną możliwością będzie strategia zbudowana dokładnie na posiadanym obecnie funduszu i analizie innych funduszy, aby można w najlepszym możliwym momencie "podmienić" je na lepszy fundusz w danym okresie. W takim przypadku pominiemy wpływ wielu niepotrzebnych sygnałów dla funduszu który posiadamy. Efekty tej opcji są w opracowaniu.

Następną opcją powinno być np. optymalizowanie funduszy dolarowych na bazie S&P500.

Tutaj oczekuje w zasadzie propozycji od Was, jeżeli macie jakieś pomysły z własnych doświadczeń.

Komentarze (0)
Wyniki trzech strategii zarządzania funduszami.
 Oceń wpis
   

Zgodnie z sugestią jednego z blogowiczów dzisiaj przedstawiam zestawienie osiąganych rentowności przez trzy strategie - dwie moje i strategię D+D.

Przedstawione tabele pokazują jak zachowywały się strategie względem zmian indeksu WIG20 w poszczególnych latach od roku 2000 oraz w okresach bessy i hossy w tych latach.

Dla porównywalności poszczególnych metod przyjąłem jak zwykle jako reprezentanta funduszy akcyjnych Legg Mason Akcji i reprezentanta funduszy obligacji Skarbiec Obligacja.

Wiadomo, że ostateczne wyniki będą zależeć od miejsca naszych inwestycji ( różne koszty i czasy realizacji konwersji oraz różny zestaw dostępnych funduszy) i sposobu dobierania najlepszych funduszy.

 

Wyciągnięcie wniosków pozostawiam czytelnikom.

Pod tabelami podałem bardzo istotny czynnik jakim jest średnia ilość konwersji w roku jaką badane strategie generowały.

Bardzo ciekawe wyniki dała strategia OPI-80 którą nazwał bym "dla leniwych" i chyba jest idealna dla inwestycji długoterminowych. W badanym okresie wygenerowała tylko 7 konwersji.

Komentarze (0)
Jak przygotowac się na następną hossę ?
 Oceń wpis
   

W wielu postach opisywałem zalety i możliwości stosowania aktywnego systemu zarządzania inwestycją  w fundusze inwestycyjne.

Wiemy już, że stosując system umożliwiający ograniczenie strat w czasie bessy i optymalne wykorzystanie hossy, możemy osiągać rentowności przewyższające kilkakrotnie stopy zysku jakie oferują nam banki.

Zastanawiam się jednak co powstrzymuje większość przed rozpoczęciem takiego sposobu oszczędzania ?

Może nie wszyscy są świadomi jak można takie inwestowanie rozpocząć łatwo i tanio.

Przedstawię więc chyba najkrótszy kurs inwestowania - Nauka inwestowania w trzech krokach:

Krok pierwszy – dostęp do internetu.
Skoro jesteś na tej stronie - pierwszy krok mamy za sobą.
Krok drugi – założenie konta inwestycyjnego.
Jest to konto dzięki któremu będziesz mógł kupować i sprzedawać jednostki uczestnictwa wybranych przez Ciebie funduszy inwetycyjnych. Zgodnie z opinią wielu inwestorów indywidualnych najlepszą platformą inwestycyjną jest platforma mBanku.
Aby założyć konto inwestycyjne w mBanku wystarczy założyć zwykłe konto bankowe, zwane eKonto, którego obsługa jest dla osób indywidualnych zupełnie bezpłatna.
Następnie należy wysłać wniosek o utworzenie konta inwestycyjnego zwanego tam SFI – Supermarket Funduszy Inwestycyjnych.
Po ściągnięciu „Umowy o świadczenie przez mBank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych” podpisujesz ją i wysyłasz pocztą.
Po kilku dniach masz udostępnione konto inwestycyjne przy pomocy którego możesz już kupować i sprzedawać jednostki uczestnictwa wybranych funduszy dostępnych na tej platformie.
Krok trzeci – wykorzystujesz system mailowego powiadamiania.
Dzięki mailowemu systemowi powiadamiania dowiesz się kiedy masz kupić jednostki uczestnictwa funduszu akcyjnego ze wskazaniem który fundusz powinien to być, dowiesz się kiedy powinieneś go sprzedać i kupić j.u. funduszu bezpiecznego ze wskazaniem który fundusz wybrać i dalej, kiedy znowu warto będzie kupić j.u. funduszu akcyjnego, dowiesz się kiedy i jaki fundusz inwestycyjny akcyjny masz kupować.

I na tym w zasadzie koniec kursu podstawowego. Z tą wiedzą możesz już zaczynać.
A ile to będzie kosztować ?
Inwestowanie możesz rozpocząć już od kwoty 100 zł.
Aby otrzymywać powiadomienia wystarczy wykupić abonament kwartalny Rozszerzony za 50 zł i masz kwartał na sprawdzenie czy potrafisz samodzielnie inwestować.

Gdzie zdobędziesz system powiadamiania - zapraszam na stronę www.inwestujwfunduszach.pl

Jak wielokrotnie wskazywałem w moich postach prędzej czy później nastąpi hossa i lepiej być na nią przygotowany a w między czasie oswoić się z obsługą konta inwestycyjnego i sprawdzić w jakim stopniu stosowany system może wspomagać własne inwestowanie. Piszę aby czekać na początek hossy bo przecież doskonale wiemy, że inwestycje należy rozpoczynać jak najbliżej "dna" a nie na szczytach bo zaczynając na szczytach żaden system nie wygeneruje zysku.
Piszę wyżej, że po każdej bessie prędzej czy później przychodzi hossa.
Kto nie wierzy proszę przeanalizować poniższy wykres.

  Mamy na nim przedstawione wzrosty - niebieskie i bessy - czerwone, od 1928 roku. Jak widzimy każda bessa po określonym czasie jest "zerowana" i przekraczana wzwyż.

Jak go czytać? Patrząc od lewej mamy 44 miesiące wzrostów średniorocznie 34,1 % a w całości o 193%. Potem następuje krach lat 29-32' - w 34 miesiące indeksy spadły o 82 %. Po krachu mieliśmy 167 miesięcy wzrostów w sumie o 838 % średnio rocznie o 17,5 %. Indeks S&P500 wyzerował się po 144 miesiącach. Następne bessy były w zakresie od -22% do -45 % w 1978 roku. Do wyzerowania potrzebowały od 9 do 35 miesięcy. Średnie wzrosty wynosiły od 14,8% do 25,3 %.

Bessy w latach 2000 wynosiły -45% i -41%. trwały 25 i 14 miesięcy. Bessa z 2000 roku zerowała się 25 miesięcy, wzrosty mieliśmy przez 61 miesięcy, sumaryczny wzrost 108 % a średnio rocznie 15,5 %.

Czy nie warto wobec tego być przygotowany na następną hossę ?

Komentarze (1)
A ile może być wart 1 % w inwestycji regularnej ?
 Oceń wpis
   

Wcześniej analizowaliśmy siłę 1% przy inwestycjach jednorazowych. Częściej jednak oszczędzamy systematycznie - odkładając określoną kwotę co miesiąc, kwartał czy co rok.

Ponowię podobne analizy dla inwestowania systematycznego.

Patrząc na powyższy wykres łatwo zauważyć, że kazde 100 zł regularnej miesięcznej składki może dać nam po 20 latach dodatkowe 141 000 zł. Podobnie jak dla składki jednorazowej przyjąłem tutaj średnią rentowność 15%.

Dla osiągnięcia kwoty około 700 000 zł po 20 latach, która pozwoli nam np. zapewnienie sobie dodatkową kwotę do emerytury o wartości 4700 zł brutto miesięcznie ( netto około 3800 zł), powinniśmy odkładać co miesiąc 500 zł. Ten kapitał 700 000 zł pozwoli nam na korzystanie z niego w powyższy sposób praktycznie dożywotnio a w dodatku kwota ta pozostanie dla naszych potomnych.

Aby po 15 latach oszczędzania nasze dziecko miało kapitał na zakup mieszkania o wartości około 370 000 zł (460 000 zł minus podatek 19%) trzeba co miesiąc odkładać 700 zł.

Aby zneutralizować koszty kredytu hipotecznego na 20 lat o wartości 460 000 zł ( 565 000 minus podatek 19%) wystarczy jednocześnie odkładać miesięcznie 400 zł.

Jak ważny jest każdy wzrost średniej rentowności naszej inwestycji systematycznej zobaczymy poniżej.

Przy regularnej inwestycji w kwocie 500 zł miesięcznie lub 6 000 zł rocznie przez 20 lat, na poprawie średniej rentowności o 1% można skorzystać od 96 tys. zł przy wzroście sredniej rentowności z 15% do 16% do 153 tys. zł przy wzroście rentowności z 19% do 20%.

Dla składki miesięcznej 1000 zł (12 000 zł na rok) "efekt" poprawy średniej rentowności wyniesie odpowiednio od 192 tys. zł do 326 tys. zł.

Myślę, że powyższe wykresy pomogą w szybkim oszacowaniu wartości składki jaką powinniśmy odkładać i czasu oszczędzania aby osiągnąć w przewidywanym terminie określony cel - wartość zaplanowanego kapitału.

Dla porównania możliwości naszej strategii z oszczędzaniem w banku zamieszczam jeszcze jeden wykres.

Różnica efektów jest bezdyskusyjna. Obok zamieściłem także wartości inwestycji przy przeciętnych średnich stopach zwrotu: 10% i 12%.

Po ostatnim wpisie miałem uwagę jednego z czytelników, że do tak zmiennej inwestycji jak akcje czy fundusze nie bardzo pasuje pojęcie średniej rocznej rentowności która bardziej pasuje do banków. Jest to w pewnym sensie racja ale, jeżeli mamy całkowitą rentowność inwestycji w określonym czasie to nic nie przeszkadza wyliczać średnią (właśnie dokładnie średnią) roczną rentowność choćby po to aby porównać np efektywność dwóch inwestycji realizowanych przez różne ilości lat, czy chociażby, aby  oszacować ile lat powinienem oszczędzać aby uzyskać planowany kapitał - muszę  założyć  właśnie przewidywana roczną stopę zysku jaką powinienem uzyskać.

Z matematycznego punktu widzenia nie ma tutaj żadnego błędu.

Więcej na temat inwestowania w funduszach i stosowaniu aktywnej strategii zarządzania funduszami OPI-max, umożliwiającej tak wysokie stopy zwrotu, na mojej stronie: www.inwestujwfunduszach.pl.  Adres także w moim linku.

Zapraszam.

Komentarze (3)
Ile może być wart 1 % ?
 Oceń wpis
   

Rozpoczynając inwestycję nie zawsze jesteśmy świadomi jak ważna jest wartość zainwestowanego kapitału i jeszcze mniej zdajemy sobie sprawę ile może być wart każdy zyskany procent rentowności rocznie dla wartości docelowej  naszej inwestycji.

Poniżej zamieszczam wykres który przedstawia wpływ wielkości jednorazowej wpłaty na końcowy wynik naszej inwestycji. Efekt końcowy zmienia się oczywiście także z ilością lat trwania tej inwestycji. Poniższe wartości docelowej wartości inwestycji są liczone przy jednej średniej rocznej stopie zwrotu 15%.

Ogólnie można przyjąć, że dla inwestycji ze średnioroczną rentownością 15% każde zainwestowane 10 000 zł daje w efekcie po 10 latach zysk około 40 000 zł - czyli zainwestowanie 50 000 zamiast 30 000 zł daje dodatkowy zysk 80 tys. zł.

O wiele bardziej wielka różnica jest po 20 latach oszczędzania. Każde dodatkowo zainwestowane 10 000 zł zwiększa nasz zysk o 164 000 zł - czyli zainwestowanie 50 000 zł zamiast 30 000 zł poprawia nam końcowy wynik po 20 latach o 330 tys. zł.

Przejdźmy teraz do 1 %.

Następny wykres prezentuje jak zmienia się końcowy efekt inwestycji w zależności od osiągniętej rentowności średniorocznej. O ile w inwestycjach 10 letnich dla jednorazowej wpłaty 50 000 zł 1 % daje różnicę 19 do 25  tys. zł to dla inwestycji 20-letniej każdy procent różnicy na średniorocznej rentowności da nam wzrost wartości końcowej od 54 000 zł przy wzroście o 1 % z 15% na 16%; do prawie 300 000 zł dla zmiany z 19% do 20%.

Kwoty są ogromne - jest to właśnie nie siła ale moc jaką ma procent składany. Zdajmy sobie sprawę, że to właśnie banki zarabiają wielkie pieniądze na tym procencie składanym ale działającym w "drugą" stronę - ile trzeba zapłacić rat zanim znacznie zmniejszy się nam kapitał do spłacenia.

Myślę, że teraz będzie bardziej zrozumiałe dlaczego warto optymalizować każdą strategię choćby nawet kosztem większej ilości konwersji. Dlatego też tak ważne jest nie spóźniać się z konwersją w fundusze bezpieczne i tak samo z funduszy bezpiecznych w akcyjne. Każdy uratowany lub stracony procent daje dużą różnicę w końcowym efekcie.

Powyższe wykresy można wykorzystać także do szacowania jakie warunki powinniśmy spełnić aby osiągnąć nasz cel - ile lat potrzebujemy przy określonej wpłacie i średniej rentowności albo jaka powinna być wpłata i średnia rentowność aby po określonym czasie osiągnąć ten cel.

 Więcej na temat inwestowania w funduszach i stosowaniu aktywnej strategii zarządzania funduszami OPI-max umożliwiającej tak wysokie stopy zwrotu na mojej stronie: www.inwestujwfunduszach.pl

Zapraszam.

 

Komentarze (2)
A może sWIG80 zamiast WIG20 ?
 Oceń wpis
   

Zgodnie z sugestią jednego z czytelników opartą na podstawie opinii Tomasza Hońdo sprawdziłem zachowanie się metody OPI-max przy wykorzystaniu jako sygnału bazowego do podejmowania decyzji o konwersji zamiast WIG20 - sWIG80.

Wynik jest bardzo obiecujący. Wykorzystanie sWIG80 nie zmieniło w zasadzie wartości osiąganych rentowności a zmniejszyło ilość potrzebnych konwersji do około 2 w roku.

Wyniki średnich rentowności zamieszczam poniżej.

Poniższy wykres potwierdza także jak średnia krocząca sWIG80 ominęła dwa błędne sygnały, z lipca 2009 roku i lutego tego roku.

Zauważyć jednak trzeba, że OPI80 (nazwijmy tę metodę tak dla odróżnienia) potwierdziła sygnały konwersji w obecnej korekcie 5 i 17 maja.

Na wykresie znalazła się także średnia półroczna sWIG80 jako linia niebieska przerywana.

Efekty z wykorzystania jednocześnie sygnałów z WIG20 i sWIG80 opiszę niebawem.

Dziękuje "Ostrożnemu" za bardzo trafne sugestie.

 

 

Komentarze (2)
Metoda min-max ciąg dalszy.
 Oceń wpis
   

W związku z pytaniami czytelników przybliżam działanie metody min-max.

W tej metodzie granice "+" i "-" tworzą odpowiednio wartości maksymalne i minimalne z "x" ostatnich sesji. Jeżeli wartości badanego sygnału przecinają granicę "-" z góry następuje sygnał sprzedaży funduszy akcyjnych i zakupu funduszy bezpiecznych. Przecięcie granicy "+" przez badany sygnał od dołu następuje sygnał konwersji w drugą stronę - zakup funduszy akcyjnych.

Na poniższym rysunku momenty przecięcia dla metody min-max wskazałem kółkami. Dla porównania z metodą średnich kroczących na bazie których pracuje metoda OPI-max wskazałem  momenty powstawania sygnałów konwersji strzałkami. Jak widzimy dla okresu czasowego od stycznia 2009 roku sygnały obu tych metod są bardzo blisko siebie.

W prawym górnym rogu przekreśliłem jedną strzałkę wstawioną pomyłkowo.

Komentarze (0)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?