Mechaniczny System Transakcyjny - chyba łatwiej nie można...
 Oceń wpis
   

Każdy, kto inwestuje w funduszach, doskonale sobie zdaje sprawę jak ważny jest dobór optymalnego funduszu do swojego portfela.

Jest to równie ważny aspekt inwestowania jak sam system generowania sygnałów konwersji.

Ponieważ system OPI jest wystarczająco prosty i efektywny, od pewnego czasu pracuję nad systemem automatycznego doboru funduszu inwestycyjnego. Praktycznie większość z nas ma wiele wątpliwości, czy wybierany fundusz jest tym, który powinien być właśnie wybrany.

W ostatnim artykule na temat opracowywania mechanicznego systemu doboru funduszy przedstawiłem 5 nowych wskaźników które powinny pomóc w doborze funduszu.

Jednak opracowanie tych nowych wskaźników to dopiero początek określenia sposobu korzystania z nich, jako określonych wartości. Wiele osób podsumowało je, że są to następne wskaźniki które mogą niewiele pomóc, jeżeli nie określimy jak z nich korzystać - czyli trzeba w następnym etapie określić całą procedurę korzystania z ich własności jakie określają.

Opracowałem więc takie analityczne zależności ich wartości aby można było określić podstawowe kroki niezbędne przy doborze optymalnego funduszu i decyzji o jego sprzedaży.

System ten powinien więc określić kiedy najlepiej kupić określony fundusz i wybrać najlepszy z dostępnych funduszy.

Następna podpowiedź powinna potwierdzać, że możemy nadal inwestować w ten fundusz.

System będzie więc badał kiedy zmienia się trend na spadkowy dla tego funduszu i pilnował będzie jego spadek ostrzegając odpowiednio wcześnie o możliwości wystąpienia sygnału sprzedaży tego funduszu.

W rankingu powyżej mamy dodany moduł  graficznych wskazań dotyczących naszych działań:

- kupuj,

- trzymaj,

- uważaj,

- sprzedaj,

- monitoruj.

Tabela analiz z 11 marca dla funduszy krajowych dostępnych na platformie mBanku nie generuje możliwości zakupu funduszy. W drugiej kolumnie wskazuje które fundusze można nadal trzymać. Trzecia kolumna UWAŻAJ wskazuje fundusze dla których wystąpił okres zmiany trendu na spadkowy. Kolor żółty i różowy pozwalają wskazać stopień tego spadku. Kolumna SPRZEDAJ nie wskazuje funduszu do sprzedaży. Kolumna MONITOROWANIE wskazuje fundusze których wcześniejsze wyniki sugerują potrzebę ich dokładniejszej obserwacji (np. wsk. mocy za ostatni rok przekracza wartość 10%).

Następna tabela to Ranking funduszy polskich inwestujących za granicą.

System analityczno - graficzny sugeruje możliwość zakupu czterech funduszy, wskazuje fundusze w których bez wątpliwości można nadal inwestować. Mamy pięć funduszy z ostrzeżeniami o zmianie trendu krótkoterminowego na spadkowy ale o małych wartościach. Nie ma funduszy ze wskazaniem do sprzedaży.

Następny Ranking dotyczy funduszy zagranicznych dostępnych w mBanku.

Mamy tutaj tylko jedno wskazanie możliwości zakupu funduszu. Tym funduszem jest HSBC Thai Equity. Co ciekawe w tym samym dniu system OPI także wygenerował sygnał zakupu dla tego funduszu.

Dla tej grupy funduszy nie ma więcej sygnałów zakupu ale nie ma także sygnałów sprzedaży.

Ktoś powie, a co z pozostałymi funduszami, które miały tak dobre wyniki  jeszcze kilka miesięcy temu.

Patrząc na tabelę można zobaczyć, że sygnały wyjścia z tych funduszy był dawno temu a na razie nie ma potwierdzenia powrotu do nich.

Jakie wskaźniki zostały wybrane dla określania poszczególnych działań ?

Sygnał  KUPUJ wykorzystuje wartości  wskaźnika mocy i wskaźnika kupna A.

Dla określenia sygnału TRZYMAJ wykorzystano dodatnią wartość wskaźnika szybkiego, który określa zmienność kierunku trendu.

Dla oceny, kiedy należy uważać na nasz fundusz dla sygnału UWAŻAJ wykorzystano ujemne wartości wskaźnika szybkiego.

O sygnale SPRZEDAJ decydują wskaźniki wzrostu 7d i 14d.

Dla MONITOROWANIA przyjęto, jaką wartość wskaźnika mocy powinien osiągnąć fundusz za ostatni rok aby można się nim dokładniej interesować.

Podsumowanie.

 Kolejność funduszy przedstawionych w rankingu jest wg ich wskaźnika mocy za ostani rok.

Wykorzystując sygnał koloru zielonego kupujemy dany fundusz a sprzedajemy go kiedy pojawi się kolor czerwony.

W czasie trwania naszej inwestycji, kiedy będą się pojawiać kolory: jasnozielony - żółty - różowy, będziemy wiedzieli w jakiej fazie trendu jest nasz fundusz.

Kiedy pojawi się kolor czerwony możemy go sprzedać albo lepiej sprawdzić jak wygląda sytuacja naszego funduszu w systemie OPI, gdzie otrzymamy optymalny sygnał - czy należy już sprzedać fundusz, czy należy jeszcze poczekać aż system OPI wygeneruje sygnał sprzedaży.

 

Jeżeli ktoś nie będzie chciał zaprzątać sobie głowy setkami wskaźników wystarczy poniższa tabela.

...chyba łatwiej już nie można.

 

 

Komentarze (5)
Czy stop loss to panaceum na... Efekty stosowania systemu OPI w...
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?