Mechaniczny system transakcyjny - nowe wskaźniki.
 Oceń wpis
   

Najczęściej dostępne dane dotyczące notowań jednostek uczestnictwa jakie mamy ogólnie dostępne, to bieżące notowania, dzienne wzrosty oraz wzrosty za 1, 3, 6 miesięcy oraz za 1, 3 lub 5 lat.

Analizy na podstawie tych danych są oczywiście możliwe ale porównywanie tych danych względem innych funduszy jest już sporym utrudnieniem.

Dlatego wprowadziłem trzy wcześniej przedstawione wskaźniki które zdecydowanie przyśpieszają nasze analizy funduszy.

Powyższa tabela jak widzimy dodane mają wzrosty za ostatnie 7 dni i 14 dni. Te dane umożliwiają oczywiście określić wskaźnik szybki który wykorzystuje te dwie dane.

Wskaźnik mocy jak widzimy nie zawsze potwierdza wzrost funduszu za ostatnie 12 miesięcy. Wskaźnik ten koryguje wzrost za 12 miesięcy o ostatnie zachowanie się funduszu za 1 i 3 ostatnie miesiące.

W ostatniej kolumnie mamy wskaźnik kupna A , który uwzględnia wszystkie trzy podstawowe wskaźniki. Wskaźnik ten będzie wykorzystywany w przypadku wyboru funduszu akcyjnego do zakupu przy pierwszym zakupie lub przy podmianie na lepszy fundusz.

Przedstawiona analiza funduszy krajowych wskazuje na dzień 30 listopada 2010 roku ich dużą słabość. Jak wyglądała taka analiza dla funduszy polskich inwestujących za granicą ?

Tutaj mamy wskaźniki kupna zdecydowanie wyższe - wynika to oczywiście z bardzo dynamicznego zachowania się naszych funduszy szczególnie w ostatnich 7 dniach.

Praktycznie dobrze mieć wgląd do takich analiz codziennie - można wtedy bez większych trudności wychwycić z pośród kilkuset funduszy najbardziej rokujące w danym okresie wzrosty w przyszłych okresach uwzględniając jednocześnie kilka ważnych cech tego funduszu.

Dla funduszy bezpiecznych wprowadziłem wskaźnik kupna B, który ujmuje wskaźnik bezpieczeństwa i wskaźnik mocy tych funduszy.

Przedstawione wskaźniki kupna nie muszą oczywiście być decydującymi przy wyborze funduszu ale zawierają bardzo istotne informacje powiązane ze sobą.

Poniżej przykładowy ranking dla wszystkich funduszy dostępnych w mBanku.

Obecnie jestem na etapie sprawdzania skuteczności wybranych proporcji składowych wskaźników mocy, szybkiego i bezpieczeństwa we wskaźnikach kupna.

Mając dodatkowo dostępne wykresy OPI  możemy wizualnie zobaczyć zachowanie się tych funduszy.

A jak zachowywały się te fundusze do dzisiaj?

Jak widzimy nie wszystkie fundusze potwierdziły sygnalizowane wzrosty w dłuższym terminie.

Faktem jest też, że nasze wejście było spóźnione kilka dni.

Co ciekawe wzrosty funduszy z Rosji wyprzedziły wzrosty na rosyjskiej giełdzie indeksu RST.

Na bieżąco będą dostępne tego rodzaju zestawienia tabel i wykresów po uruchomieniu nowej stronki. Kiedy - to zależy od przygotowujących tę stronę - ostatni termin to około 10 lutego.

Komentarze (0)
Automatyczny system zarzadzania na funduszach ...
 Oceń wpis
   

Mało ostatnio udzielam się na moim blogu bo oprócz prac nad nową postacią mojej stronki ( umożliwiającą na bieżącą analizę systemów OPI i rankingów wg niżej przedstawionych wskaźników ) pracuję równolegle nad opracowaniem kompleksowego mechanicznego systemu umożliwiającego bez naszej ingerencji proponować optymalne działania w ramach zarządzania naszymi inwestycjami w funduszach.

System decyzyjny w kwestii określenia  kupna i sprzedaży funduszy w newralgicznych momentach zmiany trendów potwierdził dużą swoją skuteczność - chodzi tutaj oczywiście o system OPI.

Do opracowania systemu transakcyjnego niezbędne są jednak jeszcze wskaźniki i zasady wykorzystywania ich przy wyborze samych funduszy.

Opracowałem więc trzy nowe wskaźniki które w dużym stopniu umożliwią dobór odpowiedniego funduszu w danych okolicznościach.

Pierwszy wskaźnik to tzw. wskaźnik mocy - określa potencjalne możliwości każdego funduszu na podstawie wyników osiągniętych w ostatnim roku z uwzględnieniem wzrostów w określonych przedziałach czasowych z podkreśleniem ważności wzrostów bliższych dnia jego wyboru.

Drugi wskaźnik to tzw. wskaźnik szybki, a może kupna ( jeszcze nie zdecydowałem się na ostateczną nazwę) - uwzględnia zachowanie się funduszu w okresie  ostatnich14 dni - czyli sygnalizuje rozpoczęcie się jego trendu wzrostowego i wartość tego "przyśpieszenia" które w porównaniu z "przyśpieszeniami" innych funduszy oraz przy równoczesnym porównaniu ich wskaźników mocy, ułatwi dobór funduszu do zakupu sygnalizującego potencjalnie najbardziej prawdopodobne wzrosty w najbliższym  okresie.

Trzeci wskaźnik tzw. wskaźnik bezpieczeństwa - określa jakiej straty możemy się spodziewać przy wykorzystaniu danego funduszu w okresie jednego miesiąca - inaczej wskazuje nam, że z 99% prawdopodobieństwem nie powinniśmy przy wyborze tego funduszu w przeciągu 30 dni stracić więcej niż określa ten wskaźnik.

Wskaźnik ten jest bardzo ważny przy wyborze funduszu bezpiecznego (czym większa jego wartość ujemna - jego wybór może spowodować zamiast zabezpieczenia przed stratami, spowodowanie  strat na naszych inwestycjach) ale równie pomocny będzie przy wyborze funduszu akcyjnego.

Patrząc na powyższy wykres widzimy dwa fundusze o tym samym wzroście w ostatnim roku ale o bardzo różnym zachowaniu się ich - z tej dwójki powinniśmy wybrać właśnie fundusz o czerwonym wykresie - jego krótkoterminowe zmiany wzrostów nie wymuszą ewentualnych konwersji jak w przypadku funduszu niebieskiego - mamy tutaj chwilowe ponad 5% straty.

Wykorzystanie rankingów na podstawie powyższych wskaźników umożliwi automatyczne wyznaczenie potencjalnie najlepszych funduszy jakie powinniśmy zakupić czy to z pośród funduszy akcyjnych czy z funduszy bezpiecznych. Jednocześnie wybór funduszy będzie można ograniczyć do możliwości wyboru w danym miejscu inwestowania czy zakresu funduszy w jakich chcemy inwestować - krajowe, krajowe inwestujące za granicą czy wszystkie fundusze jakie mamy do dyspozycji w danym miejscu inwestowania ( platformy mBanku, MultiBanku - wg nawet parasoli, czy TU).

Można oczywiście stwierdzić, że żadna metoda mechaniczna nie jest w stanie zastąpić dodatkowych analiz potrzebnych przy wyborze funduszu, ale dla osób początkujących które mają mało czasu na analizy sytuacji na rynkach kapitałowych czy nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie inwestowania w funduszach inwestycyjnych jest to narzędzie, które pozwoli w wystarczający sposób na osiągnięcie co najmniej kilkunastu procentowego  zysku w poszczególnych latach.

Niebawem zamieszczę wyniki skuteczności tego systemu na danych historycznych.

Przykładowe rankingi wg przedstawionych wskaźników są dostępne na mojej stronie a wszystkie w ramach abonamentu.

Komentarze (2)
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?