Jak metoda Ichimoku chroniła mocne i słabe fundusze w bessie
 Oceń wpis
   

W ostatnim poście przedstawiłem jak metoda Ichimoku chroniła fundusze zbliżone do indeksu WIG20. Jednak wiemy, że każdy fundusz jest jednak inny i zachowuje sie nie koniecznie tak jak WIG20.

Dzisiaj przedstawię jak zachowywały się w metodzie ICHI najlepsze i te słabsze fundusze i przy okazji jakie wzrosty dzięki metodzie Ichimoku można było osiągnąć od początku działalności tych funduszy.

Najlepszą średnią roczną wartość rentowności miał fundusz Aviva Akcji.



Jak widzimy fundusz ten w czasie bessy był całkowicie chroniony - nie było ani jednego sygnału zakupu. Od 2002 roku można było zarobić 1176 % przy średiej rocznej rentowności 35,1 %.

Drugi fundusz to Arka Akcji.



W tym przypadku mieliśmy jednak dwa sygnały kupna i sprzedaży ale były one bez strat. Całkowity zysk od początku działalności funduszu 1998 roku wyniósł 3114 % przy śrr 31,8 %.

Następny fundusz to ING Akcji.



W czasie bessy nie wystąpł ani jeden sygnał kupna. W czasie działalności funduszu od 1998 roku można było zarobić 2681 % przy śrr 30,1 %.



Fundusz UniKorona Akcji pozwolił by zarobić od 1997 roku 3291 % przy śrr 29,2 %. W okresie 2007 - 2009 wystąpił tylko jeden sygnał kupna z minimalną stratą. Cztery wcześniejsze okresy ze stratą były o  minimalnej wartości.

Następny fundusz to DWS Akcji.



DWS Akcji należał do tych słabszych funduszy. W czasie bessy wystąpiły dwa sygnały kupna i sprzedaży ale tylko jeden z nich był stratny 2,0 % a drugi z zyskiem 4,87 %. Całkowity zysk dla tego funduszu od 1998 roku wyniósł 1558 % przy śrr 24,8 %.

Słabe wyniki od swojego początku osiągnął w sumie fundusz Legg Mason Akcji.



W przypadku funduszu Legg Mason także wystąpił jeden sygnał kupna w czasie bessy gdzie straciliśmy około 4,1 %. Jednak w czasie od 1999 roku pozwolił by zarobić 1441 % przy śrr 26,1 %.

Powyższe przykłady potwierdzają jak wielką efektywność można uzyskać dla poszczególnych funduszy. Występujące stratne sygnały kupna potwierdzają, że nie jest to jednak narzędzie nieomylne ale błędy są rzadkie i straty o minimalnej wartości.

Te przykłady pokazują nam jak metoda Ichimoku chroni przed stratami - następny post pokaże nam jak metoda ICHI pomaga w osiąganiu maksymalnych zysków.

Komentarze (1)
Czy metoda Ichimoku chroni nas w czasie bessy ?
 Oceń wpis
   

W poście na temat zastosowania metody Ichimoku w aktywnym zarządzaniu inwestowaniem w funduszach podkreślałem bardzo wysoką efektywność tej metody. Dzięki wcześniejszym sygnałom sprzedaży metoda ta pozwalała podnieść średnią roczną rentowność nawet o 10 % dzięki czemu w czasie czasie 10 lat podwajał się całkowity zysk na naszych inwestycjach.

Dzięki jednemu z czytelników zwróciłem uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną cechę - patrząc na wykres ICHI w okresie bessy z lat 2007 - 2009 okazało się, że w tym okresie nie dała ani jednego sygnału kupna - nawet najmniejszej wagi. Za to generowała wiele sygnałów sprzedaży o największej i najsłabszej mocy.

Jak widzimy ostatni sygnał kupna przed bessą mieliśmy 5 września 2007 r a sprzedaży 22 października 2007. Później sygnał kupna pojawił się dopiero 13 marca 2009 roku.

Tabelę wyników dla WIG20 od 1995 roku przedstawiam poniżej.

Jak widzimy w powyższej tabeli od początku istnienia giełdy metoda pozwoliła by zarobić około 6100 % przy średniej rocznej rentowności 30 %. Czyli inwestując w kwietniu 1995 roku 10 000 zł dzisiaj mielibyśmy prawie 612 tys. zł ....To jest prawdziwy efekt procentu składanego.

Co ważne wynik ten uzyskujemy dzięki tylko 33 wejściom w fundusze akcji i praktycznie nie ma ani jednego wejścia ze stratami - jedno wejście daje stratę 0,23 %.

Przypomnę także, że wszystkie efekty są liczone z 2-dniowym przesunięciem od dnia wystąpienia sygnału konwersji.

Wniosek jest chyba jeden generalny - wykorzystanie metody Ichimoku do zarządzania inwestowaniem w fundusze  doskonale zabezpiecza nas przed stratami nawet przy największej bessie.

Dzięki pomysłowi jednej z czytelniczek uruchamiam dla osób znających się na inwestowaniu w funduszach, a chcących wykorzystywać metodę Ichimoku, nowy abonament ICHI - w ramach którego będę przesyłał przebieg trzech wybranych inwestycji w fundusze przez klienta na wykresach wg metody Ichimoku.

Komentarze (8)
Jak nie dać się zwieść funduszom rozliczanym w dolarach.
 Oceń wpis
   

Często możemy zauważyć w rankingach funduszy zagranicznych, że są okresy kiedy fundusze rozliczane w dolarach są w czołówce najlepszych funduszy. Musimy tutaj być bardzo ostrożni. Koniecznie powinniśmy sprawdzić co równolegle dzieje się z wyceną dolara w PLN.

Dla lepszej ilustracji tego problemu przedstawiam dwa przykłady na rysunku poniżej.

Na wykresie mamy sytuację dla dwóch funduszy.

Pierwszy to fundusz HSBC GIF Tukey Equity dla którego mamy wzrosty w przypadku rozliczania go w dolarach, w EUR i w złotówkach. Jak widzimy w okresie badanego miesiąca, fundusz ten rozliczany w dolarach ma wzrost większy od rozliczanego w EUR czy w złotówkach o okolo 5 %. Równolegle jednak dolar stracił na wartości względem naszej PLN także około 5 %. Dla nas wyznacznikiem wzrostów tego funduszu jest oczywiście jego zmienność w złotówkach.

Drugi fundusz, Franklin India Fund, mamy rozliczany w USD i w EUR. Widzimy tutaj, że w dolarach fundusz ten ma wzrost około 5,5 % a tym czasem w EUR tylko około 0,5 %.

EUR i PLN w tym okresie były prawie na jednym poziomie (+/- 1%). W tym przypadku możemy przyjąć dla analizy fundusz rozliczany w EUR.

Taki sam problem może oczywiście wystąpić kiedy będą duże zmiany między EUR i PLN.

Jak uniknąć takich błędów?

Przede wszystkim sprawdzić, czy analiza wzrostów funduszu jaką dysponujemy, jest dla funduszu rozliczanego w złotówkach czy w dolarach lub w EUR. Jeżeli w USD czy w EUR to można poszukać w innych miejscach jego analizy w złotówkach lub sprawdzić jak w badanym okresie zmieniły się względem siebie notowania interesujących nas tutaj walut.

Trzeba także pamiętać, że dodatkowo tracimy w takich przypadkach na przeliczaniu złotówek na EUR lub na USD - jak w normalnych transakcjach kupowania i sprzedaży walut.

 

Komentarze (0)
Jak OPI pozwolił zarobić na funduszach zagranicznych w 2010r
 Oceń wpis
   

2010 rok jest trudny do zarabiania na funduszach polskich. Zupełnie inna sytuacja była w wielu funduszach zagranicznych. Pozwalały one zarobić do dzisiaj nawet powyżej 50 %.

Przedstawię kilka przykładowych funduszy i jak pomógł nam system OPI.

Po przeanalizowaniu na koniec 2009 roku wyników funduszy za ostatni miesiąc dostaliśmy wyniki najlepszych.

Najlepsze zostały zakwalifikowane do dokładnej obserwacji. Oznaczyliśmy optymalne strategie na podstawie wcześniejszego okresu czasowego i czekaliśmy na odpowiednie sygnały pozwalające na zakup danego funduszu.

 

Jak widzimy, oba te przykładowe fundusze były nadal w trendzie wzrostowym i zostały już wtedy zakupione.

Następnie postępowano zgodnie z generowanymi sygnałami. W efekcie do dzisiaj HSBC Turkisch Convergence pozwolił zarobić około 40 % a HSBC Turkey Equity około 37 %.

Gdyby rozpocząć wcześniej obserwację tych funduszy i zakupić je już w grudniu zyski mogły wynosić po około 50%.

Są to tylko przykłady dwóch funduszy aby zorientować się w jaki sposób OPI ułatwia inwestowanie w funduszach inwestycyjnych zagranicznych.

Komentarze (1)
Czy granica straty powinna zależeć od naszej odporności ....
 Oceń wpis
   

Czy wartość granicy straty powinna zależeć od naszej odporności na stres ?

Czy inwestując w funduszach powinniśmy przygotować się na duże chwilowe straty jeżeli chcemy agresywnie inwestować? To jest jedna wielka nieprawda.  Przynajmniej w przypadku stosowania systemu OPI ...

Analizując wpływ naszego stop loss na efektywność inwestowania z wykorzystaniem systemu OPI otrzymałem ciekawe wyniki. Obliczyłem efektywność inwestowania dla funduszu Aviva Polskich Akcji przy założeniu wartości dopuszczalnych strat do wartości j.u. naszego funduszu w chwili jego zakupu. Obliczenia wykonałem od wartości 0% do 10%. Wyniki zamieszczam w poniższych tabelach.

Przy założeniu,że nie zejdziemy poniżej wartości j.u. okazało się, że inwestowanie nie miało by sensu. Praktycznie tylko dwukrotnie udało się trochę zarobić.

Dla założonej straty 1% zaczęliśmy dopiero zarabiać. Całkowity zysk od 2002 roku wyniósł 156 % a średnia roczna rentowność wyniosła 11,8 %.

Dla granicy 2% wynik inwestowania jest już całkiem przyzwoity - zysk wyniósł 318% a śrr 18,5 %.

Maksymalne "chwilowe" straty wyniosły do 3,13 %. 50% zakupów skończyła się stratami.

Przy barierze 3 % zysk trochę nam się zmniejszył do 290 %.

Dla 4% zysk znowu jest wysoki - 534 % a śrr 24,5 %. Max strata wyniosła 5,3 %.

Przy podnoszeniu wartości dopuszczalnej straty zysk pomału ale zmniejszał się.

Podaję przeliczenia dla stop loss 6% i 10%.

Jak widzimy zyski dla całej inwestycji obniżyły się do 466 % i 412 % - czyli nadal są wysokie.

Najlepszy wynik otrzymałem dla stop loss 3,5 %.

Całkowity zysk wyniósł 557 % a śrr 24,02 %. Maksymalna strata wyniosła 4,7 %.

Mimo, że straty wystąpiły 6-krotnie całkowity zysk jest bardzo wysoki.

Wniosków jest co najmniej kilka. Żeby agresywnie inwestować wcale nie trzeba dopuszczać do dużych strat bo nie dają żadnych korzyści. Ważny jest moment kupna funduszu i jego sprzedaży. Nie można kupować j.u. w dowolnym momencie i zakładając stratę 10 do 20 % ( bo nas na to stać finansowo i psychicznie),  czekać aż znowu wartość będzie rosła - przecież to nie loteria.

Jak widzimy OPI ma jeszcze tę jedną zaletę - spokojnie można założyć niską wartość stop loss i uzyskiwać wysokie zyski - najwyższe na jakie pozwala ta metoda.

Jako przykład wykorzystałem fundusz który jako nieliczny dopuszczał aż takie straty. Zauważmy, że dla 9 - letniej inwestycji wystarczyło zrealizować 28 konwersji - czyli około 3 na rok.

 

Powyżej mamy wykres przebiegu całej inwestycji - na żółtym tle mamy straty jakie mogły wystąpić bez stosowania stop loss. Poniżej dla przypomnienia tabela przebiegu inwestycji.

Komentarze (0)
Ile możemy zyskać stosując metodę Ichimoku ?
 Oceń wpis
   

Jak wcześniej wstępnie informowałem, bardzo dobrym narzędziem umożliwiającym polepszenie efektywności w zarządzaniu inwestycjami w funduszach, okazała się metoda Ichimoku.

Podstawową zaletą tej metody jest wcześniejsze generowanie sygnałów wyjścia z funduszy w porównaniu z pozostałymi wskaźnikami wykorzystywanymi przez inwestorów. Nie znaczy to, że sygnały te są idealne, ale w efekcie pomagają otrzymać z inwestowaniem przy jej pomocy lepsze stopy zwrotu i ograniczenie do minimum ewentualnych strat.

Efekty wykorzystania metody do zarządzania funduszami przedstawię na funduszu Aviva Polskich Akcji.

Poniżej przedstawiam na rysunku sygnały jakie generowała od 2009 roku metoda OPI i metoda ICHI.

Na wykresie zaznaczyłem czerwonymi pionowymi liniami momenty występowania sygnałów sprzedaży generowanych przen metodę ICHI - wyraźnie wyprzedzają sygnały metody OPI i występują, co jest najważniejsze, przy najwyższych wartościach osiąganych jeszcze przez nasz fundusz.

Przejdźmy do cyfr. Poniższe tabele są wynikiem obliczeń dla obu metod w okresie od 2009 roku i liczą efekty stosowania obu metod dla czasu realizacji sygnałów konwersji przesuniętego o 2 dni od złożenia zlecenia konwersji.

Jak widzimy metoda OPI pozwoliła zarobić w badanym okresie od początku 2009 roku około 81 % przy srednim rocznym wzroście 40,45 %.

Metoda ICHI pozwoliła uzyskać zysk około 111 % przy średnim rocznym wzroście 53,23 %.

Tabele dokładnie pokazują efekty we wszystkich trzech etapach inwestowania - jak widzimy sygnały wyjścia z funduszy mamy o 2 tygodnie wcześniej przy pierwszym okresie i o 4 tygodnie wcześniej przy drugim okresie. Zyskaliśmy dzięki temu około 30 % na naszej inwestycji.

Następne tabele przedstawią efekty w okresie od początku istnienia funduszu - czyli od 2002 roku.

Przy pomocy metody OPI uzyskaliśmy całkowity wzrost 415 % przy średnim rocznym wzroście 21,5 %. Jak widzimy w kolumnie %chg na 14 okresów zakupowych mieliśmy 6 okresów ze stratą od -4,79$ do nawet -12,18%.

Stosując zabezpieczenie typu stop loss o wartości -3,5% od wartości zakupu j.u. naszego funduszu, wyniki wyniosą jak niżej w tabeli.

Wynik całkowity zwiększył nam się z 414% do 560% przy średnim rocznym wzroście z 21,5%  do 25,1%.

Straty ograniczyliśmy do maksimum -4,72%.

Stosując metodę ICHI osiągnęli byśmy poniższe efekty.

Metoda ICHI wygenerowała 16 okresów zakupowych które pozwoliły zarobić około 1168 % przy średnim rocznym wzroście 35,2 %. Okresów ze stratą mieliśmy tylko dwa i wyniosły one tylko -1,48% i -0,34%.

Metoda ICHI pozwoliła zwiększyć zyski za okres inwestowania w Fundusz Aviva Polskich Akcji od 2002 roku 2,8 krotnie względem metody OPI bez stop loss i 2,1 krotnie ze stop loss.

Dla wyliczeń efektów OPI wykorzystany był system ogólny OPI-max. Dla systemu indywidualnego dla konkretnie funduszu Aviva Polskich Akcji  tabelę efektów mamy poniżej.

Jak widzimy powyżej, przy wykorzystaniu indywidualnego systemu dla danego funduszu można poprawić jego efektywność. Wzrost całkowity zwiększył się do 580 % (śrr=25,5%), a ze stop loss do 635 % (śrr=26,7%). Także wejścia ze stratą zdecydowanie się zredukowały - mamy tutaj tylko dwa stratne wejścia -  jedno -1,8%,  a drugie  dzięki stop loss ograniczono z -11,2%  do - 4,12%.

Pamiętamy oczywiście, że w tych obliczeniach nie mamy efektów wykorzystywania funduszy bezpiecznych w okresach poza posiadaniem funduszu akcji.

Podobne obliczenia przeprowadziłem dla pozostałych krajowych funduszy akcji gdzie wzrosty efektywności były podobne.

A propos  innych metod - metoda D+D jest od maja w funduszach bezpiecznych a my zarobiliśmy już od kilku do kilkunastu procent na funduszach krajowych i o wiele więcej na zagranicznych.

Trafnych wyborów.

Komentarze (4)
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?